Parisian ruin probability for Markov additive risk processes

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Parisian Ruin Probability for Spectrally Negative Lévy Processes

In this note we give, for a spectrally negative Lévy process, a compact formula for the Parisian ruin probability, which is defined by the probability that the process exhibits an excursion below zero which length exceeds a certain fixed period r. The formula involves only the scale function of the spectrally negative Lévy process and the distribution of the process at time r.

متن کامل

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

Discrete Time Ruin Probability with Parisian Delay

In this paper we evaluate the probability of the discrete time Parisian ruin that occurs when surplus process stays below or at zero at least for some fixed duration of time d > 0. We identify expressions for the ruin probabilities within finite and infinite-time horizon. We also find their light and heavy-tailed asymptotics when initial reserves approach infinity. Finally, we calculate these p...

متن کامل

The time to ruin for a class of Markov additive risk processes

Risk processes are considered, which locally behave as a Brownian motion with some drift and variance, both depending on an underlying Markov chain that is used also to generate the claims arrival process. Thus claims arrive according to a renewal process with waiting times of phase-type. The claims are assumed to form an iid sequence, independent of everything else, and with a distribution wit...

متن کامل

Ruin Probability with Parisian Delay for a Spectrally Negative Lévy Risk Process

In this paper we analyze the so-called Parisian ruin probability, which arises when the surplus process stays below 0 longer than a fixed amount of time ζ > 0. We focus on a general spectrally negative Lévy insurance risk process. For this class of processes, we derive an expression for the ruin probability in terms of quantities that can be calculated explicitly in many models. We find its Cra...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Advances in Difference Equations

سال: 2018

ISSN: 1687-1847

DOI: 10.1186/s13662-018-1600-4